Posteriormente se une al estudio de Eugène Carrière, quien mas allá de un maestro en el sentido formal, sería gran amigo y guía de Zuloaga durante sus primeros años parisinos. Paralelamente a la formación más o menos dirigida en las academias libres, se hace sentir una impregnación artística que le viene de frecuentar artistas mas consumados como Degas o a camaradas como Louis Anquentin, Toulouse Lautrec y Maxime Dethomas. Es una época de intercambio artístico de gran intensidad y de definición personal para Zuloaga, la cual marcaría su estilo y definiría la proyección de su carrera.

Tras un intermezzo de vuelta a España entre 1895 y 1901, Zuloaga vuelve a Paris tras el rotundo éxito de su obra “Mi tío Daniel y mis primas” en el Salon de 1899, la cual es adquirida por el Estado y destinada al Museo de Luxenbourg (ahora en el Museo de Orsay). Este primer éxito marcaría el principio de la fama y reconocimiento que el pintor gozaría en Francia: además de numerosas exposiciones en galerías privadas, comisiones de la alta burguesía y aristocracia, expone en ocho Salones hasta 1914 y consigna pinturas a la galería de Louis Le Barc de Boutteville, quien había sido promotor de Van Gogh, Gaugin, Redon y los Nabis.

En sus años en la capital francesa, Zuloaga siente afinidad con la obra de artistas de vanguardia como lo eran Manet, Degas y Rodin. Su círculo de amigos y conocidos llega a incluir a Degas Cezanne, Gaugin, Emile Bernard y Matisse. Incluso invita en 1905 a Auguste Rodin a visitarle a España y emprenden juntos un tour por Madrid, Toledo y Andalucía en 1905. Frecuenta además círculos intelectuales en donde entabla amistad con personajes como el nacionalista francés Maurice Barrès y el escritor alemán Reiner Maria Rilke. A nivel personal, es también en París donde conoce a su futura mujer Valentine, hermana de su amigo el pintor Maxime Dethomas.

Setdart subastará próximamente un retrato de Madame Lolita Pineaud, esposa del entonces mecánico en jefe de CITROËN Maurice Penaud, perteneciente precisamente a este periodo parisino de efervescencia. Destaca la simpleza y elegancia de la composición, los contrastes de luz y sombras, así como la atención a los detalles de la fisionomía de la modelo. Es un retrato con gran profundidad psicológica y frescura, a pesar del uso de una paleta de tonos mas bien oscuros. Son composiciones como estas las que granjearon  a Zuloaga el éxito como retratista de las clases acomodadas.

Zuloaga nunca abandona París por completo. Francia es el primer lugar que reconoce su talento, incluso antes que su tierra natal. A lo largo de los años pasaría largas temporadas en la capital francesa para pintar durante el invierno y parte del verano, el resto del tiempo lo dividiría entre Eibar, Segovia y Madrid. Su fama cruza las fronteras de Europa y goza reconocimiento internacional en todo Latinoamérica y Estados Unidos.